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【中证系列策略指数】中证Axioma 300优化因子指数

etfjijin.com2013年12月30日 09:00:00来源:ETF基金网字号: T | T

  【中证系列策略指数精选】1、基本面50;2、中证锐联基本面指数系列;3、等权90;4、300分层;5、500等权;6、300等权;7、300波动、500波动;8、300高、低贝和500高、低贝;9、合成期权;10、800等权;11、300动态、300稳定;12、沪深300杠杆指数系列;13、500动态;14、中证Axioma 300优化因子指数



  一、简介
  中证Axioma 300优化因子指数是基于Axioma的风险模型和优化算法,选取不定数量的样本,在设定周转率等限定条件下,实现特定因子最大暴露,其他因子接近中性暴露的目标。中证Axioma 300优化因子指数不仅可以提供更纯粹的因子收益,还可以资产配置、风险对冲以及投机交易提供重要工具。

  二、基本属性
  1、指数名称
  中证Axioma 300优化高成长指数(简称:优化成长)
  中证Axioma 300优化高价值指数(简称:优化价值)
  中证Axioma 300优化高预测Beta指数(简称:优化高贝)
  中证Axioma 300优化低预测Beta指数(简称:优化低贝)
  中证Axioma 300优化高波动指数(简称:优化高波)
  中证Axioma 300优化低波动指数(简称:优化低波)
  2、指数代码
  中证Axioma 300优化高成长指数(简称:优化成长)H30125
  中证Axioma 300优化高价值指数(简称:优化价值)H30126
  中证Axioma 300优化高预测Beta指数(简称:优化高贝)H30127
  中证Axioma 300优化低预测Beta指数(简称:优化低贝)H30128
  中证Axioma 300优化高波动指数(简称:优化高波)H30129
  中证Axioma 300优化低波动指数(简称:优化低波)H30130
  3、基日和基点
  中证Axioma 300优化因子指数
  基日:2004年12月31日
  基点:1000
  4、成份股数量
  -----
  5、样本空间
  以沪深300指数样本股为样本空间
  6、选样方法
  (1)参照指数
  依据Axioma风险模型中的因子评分,分别选取最高最低评分的股票
  (2)优化目标
  最小化中证Axioma因子指数与参照指数的跟踪误差
  (3)优化组合的最大样本数量
  (4)限定条件
  7、指数计算
  中证Axioma 300优化因子指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,
  计算公式为:
  报告期指数=报告期成分股的调整市值/除数×1000

  三、深度阅读
  随着指数化投资快速发展,指数及指数产品的工具属性不断增强,以特定因子敞口工具来进行资产配置、风险对冲以及投机交易成为当前较为流行的策略。为了满足投资者需求,中证指数公司与Axioma公司合作开发优化因子指数系列,这是目前内地首批优化因子指数。

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