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【中证系列策略指数】500动态

etfjijin.com2013年12月30日 10:00:00来源:ETF基金网字号: T | T

  【中证系列策略指数精选】1、基本面50;2、中证锐联基本面指数系列;3、等权90;4、300分层;5、500等权;6、300等权;7、300波动、500波动;8、300高、低贝和500高、低贝;9、合成期权;10、800等权;11、300动态、300稳定;12、沪深300杠杆指数系列;13、500动态;14、中证Axioma 300优化因子指数



  一、简介
  中证500动态指数和稳定指数是在母指数样本内,根据波动率因子和质量因子计算敏感性评分,选取对宏观环境和经济周期变动具有较高风险敞口的股票构成动态指数,选取具有较低风险敞口的股票构成稳定指数。中证500动态指数和稳定指数能为投资者提供更具多元化风险收益特征的投资标的。

  二、基本属性
  1、指数名称
  中证500动态指数(简称:500动态)
  中证500稳定指数(简称:500稳定)
  2、指数代码
  中证500动态指数(简称:500动态)H30087
  中证500稳定指数(简称:500稳定)H30088
  3、基日和基点
  基日:2004年12月31日
  基点:1000
  4、成份股数量
  250
  5、样本空间
  中证500动态和稳定指数以中证500指数样本股为样本空间
  6、选样方法
  (1)计算波动率因子与质量因子的变量数值
  (2)计算Z值(对样本变量进行极值调整、计算变量Z值、计算敏感性评分)
  (3)指数选样
  7、指数计算
  中证500动态指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,
  计算公式为:
  报告期指数=报告期成分股的调整市值/除数×1000

  三、深度阅读
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