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【中证系列策略指数】300高、低贝和500高、低贝

etfjijin.com2013年12月30日 15:00:00来源:ETF基金网字号: T | T

  【中证系列策略指数精选】1、基本面50;2、中证锐联基本面指数系列;3、等权90;4、300分层;5、500等权;6、300等权;7、300波动、500波动;8、300高、低贝和500高、低贝;9、合成期权;10、800等权;11、300动态、300稳定;12、沪深300杠杆指数系列;13、500动态;14、中证Axioma 300优化因子指数


  一、简介
  高、低贝塔指数分别以各自母指数为样本空间,根据股票过去一年的贝塔值进行从高到低排名,选取排名靠前与靠后的股票作为各自样本股,并以各自样本股的贝塔值与其倒数进行加权。高、低贝塔指数系列不仅可以表征沪市与全市场不同贝塔属性的股票价格变化,从多维的角度提供业绩比较基准和分析工具,而且能够为指数化投资提供新的标的。

  二、基本属性
  1、指数名称
  沪深300高贝塔指数(简称:300高贝)
  沪深300低贝塔指数(简称:300低贝)
  中证500高贝塔指数(简称:500高贝)
  中证500低贝塔指数(简称:500低贝)
  2、指数代码
  沪深300高贝塔指数(简称:300高贝)000828
  沪深300低贝塔指数(简称:300低贝)000829
  中证500高贝塔指数(简称:500高贝)000830
  中证500低贝塔指数(简称:500低贝)000831
  3、基日和基点
  沪深300高、低贝塔指数与中证高、低贝塔指数
  基日:2004年12月31日
  基点:1000
  4、成份股数量
  沪深300高贝塔指数:100
  沪深300低贝塔指数:100
  中证500高贝塔指数:150
  中证500低贝塔指数:150
  5、样本空间
  沪深300高、低贝塔指数以沪深300指数全部样本股(剔除上市未满一年的股票)为样本空间;中证500高、低贝塔指数均以中证500指数全部样本股(剔除上市未满一年的股票)为样本空间。
  6、选样方法
  对各自样本的股票,按照最近一年贝塔值降序排名,沪深300高、低贝塔指数分别选择排名前100与后100的股票作为样本股,中证高、低贝塔指数选择排名前150与后150的股票作为样本股。贝塔值计算如下:


  7、指数计算

  三、深度阅读
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