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【中证系列策略指数】300波动、500波动

etfjijin.com2013年12月31日 09:00:00来源:ETF基金网字号: T | T

  【中证系列策略指数精选】1、基本面50;2、中证锐联基本面指数系列;3、等权90;4、300分层;5、500等权;6、300等权;7、300波动、500波动;8、300高、低贝和500高、低贝;9、合成期权;10、800等权;11、300动态、300稳定;12、沪深300杠杆指数系列;13、500动态;14、中证Axioma 300优化因子指数



  一、简介
  沪深300和中证500波动率加权指数是基于市值母指数的风险策略指数,其基本方法是以母指数为样本空间,均选取历史波动率最小的100只股票作为 样本股,且以历史波动率的倒数作为权重分配依据,波动率越小权重越大,波动率越大权重越小,以此实现降低整个指数组合波动率(风险)的目的。

  二、基本属性
  1、指数名称
  沪深300波动率加权指数(简称:300波动)
  中证500波动率加权指数(简称:500波动)
  2、指数代码
  沪深300波动率加权指数(简称:300波动)000803
  中证500波动率加权指数(简称:500波动)000804
  3、基日和基点
  中证波动率加权指数
  基日:2004年12月31日
  基点:1000
  4、成份股数量
  300波动:100
  500波动:100
  5、样本空间
  各自母指数(剔除上市未满半年的股票)
  6、选样方法
  对样本空间的股票、按照最近一年日收益率的波动率(标准差)升序排名,选取排名前100的股票作为样本股。
  7、指数计算

  三、深度阅读
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