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【中证系列主题指数】领先行业

etfjijin.com2013年10月29日 10:00:00来源:ETF基金网字号: T | T

  【中证系列主题指数精选】1、中证央企、央企100;2、中证民企、民企200;3、中证地企、地企100、中证国企、国企200;4、中证红利;5、中证产业指数系列;6、中证内地主题系列指数;7、300基建;8、中证龙头;9、创业成长;10、中证上游;11、中证新兴;12、300周期、300非周;13、ESG 40;14、300沪市;15、300深市;16、内地低碳;17、中国低碳;18、医药100;19、智能资产;20、领先行业;21、大宗商品;22、中证TMT;23、资源80;24、500沪市;25、500深市;26、A股资源;27、消费服务;28、中证细分产业主题指数系列;29、中证ST、中证*ST、ST股票;30、中证AB股溢价指数;31、300红利、500红利;32、国企红利、央企红利、民企红利;33、中证环保;34、创业价值;35、中证区域龙头企业指数系列;36、浙江综企、浙江民企;37、信息产业;38、800有色、800机械、800非银;39、300有色、300非银;40、中证文化;41、中证服务;42、红利回报;43、800金融;44、300信服、300消服、300公运;45、红利潜力;46、中证行业红利指数系列;47、中证城镇化指数系列



  一、简介
  中证领先行业指数根据投资属性将全部A股分为若干个行业大类,每次从中选取10个行业作为指数编制的入选行业,进而根据成长性、估值水平、盈利能力从中选取150只股票构成指数样本股。

  二、基本属性
  1、指数名称
  中证领先行业指数(简称:领先行业)
  2、指数代码
  000996
  3、基日和基点
  基日:2004-12-31
  基点:1000.0
  4、成份股数量
  150
  5、样本空间
  样本空间由满足以下条件的股票组成:
  上市时间超过一个季度,除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位;
  非ST、*ST、非暂停上市股票;
  6、选样方法
  1)行业分类:将样本空间内股票根据其投资属性划分为金融、食品、机械、医药、家电、钢铁、建筑材料、有色金属等22个行业大类;
  2)行业选择:每次选样时从以上22个行业大类中选择10个行业大类,作为指数编制的入选行业;
  3)确定行业权重:分别计算每个入选行业的自由流通市值占10个入选行业自由流通之和的比例,并对每个行业的权重分别设置5%的下限和15%的上限;
  4)样本选择:分别计算样本空间内股票的价值因子、成长因子和盈利因子,在行业内将每个因子得分从高到低排序,分为5档,对应因子得分5分至1分(即得分从高到低排名,选取得分最高的前15只股票,在10个行业内共选取150只股票作为样本股。
  三个因子分别为:
  价值因子=最近一年的净利润/当前总市值;
  成长因子=最近三年净利润的平均增长率;
  盈利因子=净资产收益率。
  5)确定样本权重:入选行业内股票按照行业内等权重的方式确定权重比例。
  7、指数计算
  中证领先行业指数采用派许加权方法,按照样本股的调整股本数加权计算,计算公式为:
  报告期指数=报告期样本股的调整市值/基期×1000
  其中:调整市值=∑(股价×调整股本数×权重调整因子),调整股本数的计算方法同沪深300指数,设置权重调整因子使得行业权重占比5%-15%之间,并且使得行业内个股权重相等。

  三、深度阅读
  中证领先行业指数是中证指数有限公司应南方基金管理有限公司需求,定制开发的策略型指数,该指数根据投资属性将全部A股分为若干个行业大类,采用定量与定性相结合的方法,每次从中选取10个行业作为指数编制的入选行业,进而根据成长性、估值水平、盈利能力从中选取150只股票构成指数样本股。

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