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【上证系列策略指数】50基本、180基本、380基本

etfjijin.com2012年10月30日 14:00:00来源:ETF基金网字号: T | T

  【上证系列策略指数精选】1、380等权; 2、180等权; 3、180分层;4、上证行业分层等权重指数系列;5、50等权;6、上证基本面指数系列;7、180波动;8、380波动;9、50基本、180基本、380基本;10、180高贝、180低贝、380高贝、380低贝;11、180动态、180稳定、380动态、380稳定



  一、简介
  上证50、上证180和上证380基本面加权指数,是在不改变原指数样本股的前提下,用以财务指标衡量的基本面价值来分配样本股的权重,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。

  二、基本属性
  1、指数名称
  上证50基本面加权指数(简称:50基本)
  上证180基本面加权指数(简称:180基本)
  上证380基本面加权指数(简称:380基本)
  2、指数代码
  50基本:000052
  180基本:000053
  380基本:000128
  3、基日和基点
  上证50基本面加权指数:基日为2003年12月31日,基点为1000点
  上证180基本面加权指数:基日为2002年6月28日,基点为3299.06点
  上证380基本面加权指数:基日为2003年12月31日,基点为1000点
  4、成分股数量
  上证50基本面加权指数:50
  上证180基本面加权指数:180
  上证380基本面加权指数:380
  5、样本空间
  分别同上证50、上证180和上证380指数      
  6、选样方法
  样本基本面价值计算步骤
  1)以过去5年的年报数据计算以下4个基本面指标:
  a)营业收入:公司过去5年营业收入的平均值
  b)现金流:公司过去5年现金流的平均值
  c)净资产:公司在定期调整时的净资产
  d)分红:公司过去5年分红总额的平均值
  2)若一公司可用年报数据少于5年,那么按可用年限的数据计算基本面指标。
  3)计算每只股票单个基本面指标占样本空间(上证180指数样本空间)所有股票这一指总和的百分比:
  a)营业收入指标占样本空间所有股票营业收入指标总和的百分比;
  b)现金流指标占样本空间所有股票现金流指标总和的百分比;
  c)净资产指标占样本空间所有股票净资产指标总和的百分比。
  d)分红指标占样本空间所有股票分红指标总和的百分比
  4)基本面价值等于由上述4个百分比的简单算术平均乘以10,000,000。若该值为负,则取基本面价值为0。
  5)计算基本面调整因子
  c i=FV/(P0×S0)(P0,S0为样本i在定期调整截止日的价格股本数据)
  7、指数计算

  三、深度阅读
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