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【上证系列策略指数】180波动

etfjijin.com2012年10月31日 09:00:00来源:ETF基金网字号: T | T

  【上证系列策略指数精选】1、380等权; 2、180等权; 3、180分层;4、上证行业分层等权重指数系列;5、50等权;6、上证基本面指数系列;7、180波动;8、380波动;9、50基本、180基本、380基本;10、180高贝、180低贝、380高贝、380低贝;11、180动态、180稳定、380动态、380稳定



  一、简介
  上证180和上证380波动率加权指数是基于市值母指数的风险策略指数,其基本方法是以母指数为样本空间,均选取历史波动率最小的100只股票作为样本股,且以历史波动率的倒数作为权重分配依据,波动率越小权重越大,波动率越大权重越小,以此实现降低整个指数组合波动率(风险)的目的。

  二、基本属性
  1、指数名称
  上证180波动率加权指数(简称:180波动)
  2、指数代码
  180波动:000129
  3、基日和基点
  2002-06-28    
  3299.06
  4、成分股数量
  100
  5、样本空间
   各自母指数(剔除上市未满半年的股票)
  6、选样方法
  对样本空间的股票,按照最近一年日收益率的波动率(标准差)升序排名,选择排名前100的股票作为样本股。
  7、指数计算
  1)样本股权重分配:与其历史波动率的倒数成正比,具体公式为

  2)指数计算公式:


  三、深度阅读
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