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期权成交量下滑

etfjijin.com2016年05月11日 08:57:17 来源:中国证券报 字号: T | T

  【ETF基金要闻】1、金价关键位破后陷迷局 千三关口多头“必须收复”;2、汇丰&MKS:黄金仍在下修之中 谨慎为宜;3、各路人马香港抢推商品期货ETF;4、期权成交量下滑;5、德国商业银行:ETF流入对金价无推动 实物需求疲软;6、港股ETF料连续11月净流出 投资者转向新兴市场;7、国际黄金ETF持仓再增2.38吨 白银ETF遭减32.55吨(ETF基金网)



   受标的50ETF价格微跌影响,昨日50ETF认购期权普遍走低,认沽期权涨跌互现。截至收盘,平值期权方面,5月平值认购合约“50ETF购5月2050”收盘报0.0413元,下跌0.0072元,跌幅14.85%;5月平值认沽合约“50ETF沽5月2050”收盘报0.0270元,下跌0.0028元,跌幅为9.40%。

   成交方面,昨日期权成交下降,单日成交230315张,较上一个交易日下降95801张,降幅为39.59%。其中,认购期权成交122275张,认沽期权成交108040张。认沽认购比(PC Ratio)为0.88,上一交易日为1.10。持仓方面,期权持仓总量增加3.84%至760381张。成交量/持仓量比值为30.29%。

   波动率方面,截至收盘,5月平值认购合约“50ETF购5月2050”隐含波动率为16.03%;5月平值认沽合约“50ETF沽5月2050”隐含波动率为21.96%。

   对于后市,光大期货期权部张毅表示,昨日50ETF微跌,收盘价仍在2.10点下方,近期出现转弱迹象,因此期权熊市垂直价差策略可继续持有。



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