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波动率维持低位

etfjijin.com2016年05月04日 09:27:36 来源:期货日报 字号: T | T

  【ETF基金要闻】1、波动率维持低位;2、美元绝地反击 非美与金油“断崖式”下滑;3、金价周二上冲受阻收跌0.3% 结束6连阳走势;4、黄金在冲击15个月高位后涨势回落;5、德国商业银行:黄金ETF大幅流入支撑金价表现;6、ETF增长凸显投资热潮 金价后市看向1350;7、瑞银:黄金ETF周一流入量抹去4月全部流出量 ;8、南方创业板ETF联接基金4日发行 (ETF基金网)



  5月首个交易日,上证指数反弹近2%,收于2992.64点。上证50ETF涨幅不及大盘,反弹幅度1.12%,收于2.159。现货上涨带动认购合约普涨,认沽合约普跌,5月平值认购合约上涨23.3%,认沽合约下跌34.89%。

  在节前连续三个交易日成交低于200000张之后,期权日内成交再次回暖,昨日总成交244241张,总持仓617185张。其中认购合约总成交131666张,总持仓330110张;认沽合约总成交112575张,总持仓287075张。基于成交量与持仓量的PCR分别为0.86和0.87.5月合约总成交172090,PCR为0.83.5月平值认购与认沽最为活跃,分别成交32821张和25510张。

  市场隐含波动率下降趋势自4月以来并未改变,无论是交易所公布的中国波指(iVIX)还是长江波动率指数(CQVIX)在4月均出现明显下降,且当前已处于历史最低点附近。隐含波动率下降与现货缺乏热点有关,现货长期处于窄幅整理,参与者对波动预期减弱。从市场整体波动率表现看,预计5月波动率反弹的概率较大。另外,短期来看,5月各合约间的波动率曲线结构中,认沽合约微笑特征较为明显,但深度实值认购合约价格低估,这与套利成本较高有关。

  

  前期商品期货大幅波动备受关注,同期债市和股市波动较弱,可能导致部分存量资金流入商品期货。昨日现货开门红,短期对市场情绪或有带动作用。考虑到当前波动率指数维持低位,操作上可考虑买入认购合约博取短期收益。



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